策略回测

历史数据仿真与绩效归因分析

strategy.py (Python 3.10)
策略收益
+45.2%
年化收益
28.5%
最大回撤
-12.3%
夏普比率
1.85
资金净值曲线
净值: 1.379
净值: 1.243
净值: 1.243
净值: 1.387
净值: 1.437
净值: 1.727
净值: 1.414
净值: 1.504
净值: 1.715
净值: 1.580
净值: 1.930
净值: 1.798
净值: 1.847
净值: 1.806
净值: 1.494
净值: 1.986
净值: 2.026
净值: 1.918
净值: 1.495
净值: 2.033
净值: 1.902
净值: 1.518
净值: 1.568
净值: 1.870
净值: 1.937
净值: 1.778
净值: 1.863
净值: 1.943
净值: 2.083
净值: 2.168
净值: 1.667
净值: 2.083
净值: 2.214
净值: 1.772
净值: 2.162
净值: 2.230
净值: 1.867
净值: 1.942
净值: 2.141
净值: 2.138

回测交易明细

时间标的方向成交均价成交数量
2023-12-28 14:55000001.SZ买入10.252000
2023-12-15 09:35600519.SH卖出1680.00100